PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с VTEB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXX is actively managed, while VTEB is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.90% vs 6.77% for VTEB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.44%.

TAXX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и VTEB

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.07%4.52%3.51%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.44%3.72%1.67%

Correlation

The correlation between TAXX and VTEB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between TAXX and VTEB shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

TAXX vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.50

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.71

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.51

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

8.91

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.47

+2.12

Просадки

Сравнение просадок TAXX и VTEB

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-17.00%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.71%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.54%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-2.32%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.76%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и VTEB

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.91%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.02%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

2.71%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

3.90%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

5.26%

-3.67%

Сравнение комиссий TAXX и VTEB

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и VTEB

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTEB в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and VTEB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEB has higher volatility (0.91%) compared to TAXX (0.33%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs VTEB's -17.00%.

On 1-year performance, VTEB leads with 6.77% vs 3.90% for TAXX. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTEB has performed better with a 6.77% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

TAXX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.36% for VTEB.

They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.03% for VTEB.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор