Сравнение TAXX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
TAXX и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXX и VTEB
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
TAXX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
TAXX
VTEB
Сравнение TAXX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.99 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.25 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.25 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 3.69 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.99 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.45 | +2.11 |
Корреляция
Корреляция между TAXX и VTEB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и VTEB
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и VTEB
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -17.00% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.45% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.86% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -2.35% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.17% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и VTEB
Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.37% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.87% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.00% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 3.88% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 5.25% | -3.63% |