PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

TAXX и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и MEAR

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий TAXX и MEAR

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXX vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.81

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.78

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.77

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

21.16

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.09

+1.47

Корреляция

Корреляция между TAXX и MEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и MEAR

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и MEAR

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-2.68%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.86%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.24%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.19%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.15%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и MEAR

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.37%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.60%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.16%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

0.98%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.52%

+0.10%