PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXF с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAXF returned 4.13%/yr vs 6.36%/yr for MUSI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXF charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности TAXF и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

TAXF

1 день
0.07%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.10%
3 года*
4.13%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXF и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		2.03%4.30%1.74%7.33%-9.64%0.37%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Correlation

The correlation between TAXF and MUSI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between TAXF and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с VTEBTAXF с ZTAXTAXF с FDLTAXF с CALI
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

TAXF vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.71

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.55

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.03

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

7.28

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.71

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TAXF и MUSI

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, примерно равная максимальной просадке MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXFMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-13.91%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.78%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-4.16%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.98%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.22%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и MUSI

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 0.99%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXFMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.23%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.60%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.34%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

4.84%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.84%

-0.19%

Сравнение комиссий TAXF и MUSI

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и MUSI

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.77%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%

Часто задаваемые вопросы

TAXF and MUSI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.23%) compared to TAXF (0.99%). In terms of maximum drawdown, TAXF dropped -13.93% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, MUSI leads with 6.36% vs 4.13% for TAXF. On fees, TAXF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAXF has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUSI has performed better with a 6.36% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.77% for TAXF.

TAXF is categorized as Municipal Bonds, while MUSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.29% for TAXF and 0.36% for MUSI.

TAXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXF и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор