PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXE с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TAXE и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXE и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXE и TGRT

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с FUMB
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TAXE и TGRT

TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAXE vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXETGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.65

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.09

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.88

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

2.98

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXETGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.65

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.92

+0.46

Корреляция

Корреляция между TAXE и TGRT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и TGRT

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM202520242023
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TAXE и TGRT

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXETGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-22.04%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-17.89%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-13.75%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.26%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

5.30%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXETGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

7.45%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

13.10%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

22.69%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

19.30%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

19.30%

-16.07%