PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXE с TDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG).

TAXE и TDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXE и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXE и TDVG

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью -0.22%.

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с FUMB
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD

Сравнение комиссий TAXE и TDVG

TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAXE vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXETDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.79

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.20

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.07

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.01

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXETDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.79

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.86

+0.52

Корреляция

Корреляция между TAXE и TDVG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и TDVG

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TDVG в 1.06%

TTM202520242023202220212020
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TAXE и TDVG

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и TDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXETDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-19.20%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-11.17%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.09%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.84%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.38%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и TDVG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXETDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

4.06%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

7.57%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

14.99%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

13.93%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

14.03%

-10.80%