Сравнение TAXE с TCAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).
TAXE и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXE и TCAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXE и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 0.32% | 5.78% | 1.55% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.
TAXE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXE и TCAF
TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.
Доходность на риск
TAXE vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TAXE
TCAF
Сравнение TAXE c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXE | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.63 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.03 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.00 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.62 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXE | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.63 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TAXE и TCAF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXE и TCAF
Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TCAF в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.50% | 3.46% | 1.74% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TAXE и TCAF
Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и TCAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXE | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -16.37% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -11.33% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -8.25% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.11% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.12% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXE и TCAF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXE | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 5.49% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 9.25% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 17.36% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 14.11% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 14.11% | -10.88% |