PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXE с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. TAXE is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past year, TAXE returned 7.37% vs 14.30% for AOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TAXE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности TAXE и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 5.23%.

TAXE

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXE и AOM

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		1.90%5.78%1.55%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%2.02%

Correlation

The correlation between TAXE and AOM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с CATAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с TGRWTAXE с FUMBTAXE с THYFTAXE с MUB
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

TAXE vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.20

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
3.18

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.81

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

12.27

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.20

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.70

+0.86

Просадки

Сравнение просадок TAXE и AOM

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-19.96%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-5.11%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.24%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.70%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.17%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и AOM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 0.77%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.13%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

5.22%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

6.55%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

8.14%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

7.93%

-4.78%

Сравнение комиссий TAXE и AOM

TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и AOM

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.56%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXE and AOM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.13%) compared to TAXE (0.77%). In terms of maximum drawdown, TAXE dropped -3.72% vs AOM's -19.96%.

On 1-year performance, AOM leads with 14.30% vs 7.37% for TAXE. On fees, TAXE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TAXE has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOM has performed better with a 14.30% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.

TAXE has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.98% for AOM.

TAXE is categorized as Municipal Bonds, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.24% for TAXE and 0.25% for AOM.

TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXE и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор