Сравнение TAX с ELCV
TAX (Cambria Tax Aware ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 25.02% vs 32.68% for ELCV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAX и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.94%.
TAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAX и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.22% | 16.72% | 0.25% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | 9.96% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TAX and ELCV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between TAX and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAX vs. ELCV — Ранг доходности на риск
TAX
ELCV
Сравнение TAX c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 6.50 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 23.06 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.87 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TAX и ELCV
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -18.38% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -5.05% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.74% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.42% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и ELCV
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.56% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 8.74% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 11.47% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.36% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.36% | +3.39% |
Сравнение комиссий TAX и ELCV
И TAX, и ELCV имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и ELCV
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ELCV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TAX and ELCV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (4.72%) compared to ELCV (3.56%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.68% vs 25.02% for TAX. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.68% return vs 25.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAX and ELCV have the same expense ratio: 0.49% per year.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.32% for TAX.
They also come from different issuers: Cambria and Eventide.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAX и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор