Сравнение TAX с ABEQ
TAX (Cambria Tax Aware ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 22.52% vs 11.54% for ABEQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TAX charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности TAX и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.02%.
TAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAX и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.35% | 16.72% | -2.49% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.02% | 15.32% | -1.33% |
Correlation
The correlation between TAX and ABEQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAX vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
TAX
ABEQ
Сравнение TAX c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAX | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.47 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 3.22 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAX и ABEQ
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAX | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -27.82% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.89% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.02% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.10% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.59% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и ABEQ
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAX | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.12% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 6.45% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 8.94% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 10.77% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 13.79% | +5.18% |
Сравнение комиссий TAX и ABEQ
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и ABEQ
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ABEQ в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.19% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAX and ABEQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (5.36%) compared to ABEQ (2.12%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs ABEQ's -27.82%.
On 1-year performance, TAX leads with 22.52% vs 11.54% for ABEQ. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAX has performed better with a 22.52% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.32% for TAX.
They also come from different issuers: Cambria and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.85% for ABEQ.
TAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAX и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор