Сравнение REIFX с TAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и TAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и TAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции TAREX по среднегодовой доходности: 6.78% против 4.16% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и TAREX
REIFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TAREX в 1.15%.
Доходность на риск
REIFX vs. TAREX — Ранг доходности на риск
REIFX
TAREX
Сравнение REIFX c TAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | TAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.06 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.20 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.06 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 0.22 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.06 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и TAREX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и TAREX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TAREX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и TAREX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и TAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -67.68% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -15.81% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -31.89% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -44.73% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -13.79% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.19% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.39% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и TAREX
Текущая волатильность для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) составляет 5.71%, в то время как у Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что REIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.04% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.82% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.48% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.24% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 18.68% | -4.46% |