Сравнение REIFX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 6.78% против 5.44% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и FSREX
REIFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
REIFX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
REIFX
FSREX
Сравнение REIFX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.80 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.07 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 9.72 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.94 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и FSREX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и FSREX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и FSREX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -32.02% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -2.90% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -15.22% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -32.02% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -1.67% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.57% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.62% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и FSREX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 1.07% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 1.66% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 3.02% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 4.80% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 7.89% | +6.33% |