Сравнение REIFX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.78% против 4.46% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и GRIFX
REIFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
REIFX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
REIFX
GRIFX
Сравнение REIFX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.65 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 3.72 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.65 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.01 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и GRIFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и GRIFX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и GRIFX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -14.29% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -3.61% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -14.29% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -14.29% | -23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -4.02% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.38% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.83% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и GRIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 0.88% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 2.48% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 4.58% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 5.56% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 4.62% | +9.60% |