Сравнение TATYY с SHEL
TATYY (Tate & Lyle PLC ADR) and SHEL (Shell plc) are both stocks. TATYY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TATYY returned 3.95%/yr vs 10.35%/yr for SHEL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATYY и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TATYY показывает доходность 48.29%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции TATYY уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 3.95% против 10.35% соответственно.
TATYY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 46.95%
- С начала года
- 48.29%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 3.95%
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам TATYY и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 48.29% | -35.21% | -0.61% | -0.36% | 18.05% | -0.65% | -1.93% | 19.27% | -4.33% | 9.74% |
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between TATYY and SHEL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TATYY:
$3.36B
SHEL:
$244.29B
TATYY:
£2.15
SHEL:
$6.39
TATYY:
10.41
SHEL:
13.40
TATYY:
0.71
SHEL:
0.94
TATYY:
1.57
SHEL:
1.41
TATYY:
£3.54B
SHEL:
$266.82B
TATYY:
£722.00M
SHEL:
$41.65B
TATYY:
£597.20M
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATYY vs. SHEL — Ранг доходности на риск
TATYY
SHEL
Сравнение TATYY c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TATYY | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.28 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.17 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TATYY и SHEL
Максимальная просадка TATYY за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATYY и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATYY | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -71.57% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.33% | -10.81% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.06% | -18.47% | -38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.06% | -25.04% | -32.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.06% | -71.57% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -8.19% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -16.73% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 3.99% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATYY и SHEL
Tate & Lyle PLC ADR (TATYY) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TATYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATYY | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 5.99% | +33.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.36% | 17.43% | +26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.23% | 20.98% | +36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 25.21% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 30.83% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATYY и SHEL
Дивидендная доходность TATYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SHEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
TATYY Tate & Lyle PLC ADR | 3.55% | 5.27% | 3.03% | 2.90% | 19.44% | 4.72% | 3.74% | 3.67% | 4.18% | 3.64% | 3.81% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATYY и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tate & Lyle PLC ADR и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TATYY и SHEL
TATYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
TATYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 83.23M при выручке в 996.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
TATYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tate & Lyle PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 41.62M при выручке в 996.75M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TATYY and SHEL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TATYY has higher volatility (39.08%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, TATYY dropped -57.06% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATYY и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор