Сравнение TATASTEEL.NS с MSFT
TATASTEEL.NS (Tata Steel Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TATASTEEL.NS operates in Steel (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TATASTEEL.NS returned 23.79%/yr vs 29.08%/yr for MSFT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATASTEEL.NS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TATASTEEL.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TATASTEEL.NS показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции TATASTEEL.NS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.79% против 29.08% соответственно.
TATASTEEL.NS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 23.79%
MSFT
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 29.08%
Сравнение доходности по годам TATASTEEL.NS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 17.03% | 33.33% | 1.13% | 27.47% | 6.92% | 76.99% | 40.02% | -7.28% | -23.86% | 90.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -8.54% | 21.12% | 16.35% | 59.28% | -20.29% | 55.51% | 46.12% | 61.55% | 31.73% | 31.99% |
Correlation
The correlation between TATASTEEL.NS and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATASTEEL.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TATASTEEL.NS
MSFT
Сравнение TATASTEEL.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATASTEEL.NS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.02 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -0.05 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATASTEEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.03 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TATASTEEL.NS и MSFT
Максимальная просадка TATASTEEL.NS за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATASTEEL.NS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATASTEEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -44.51% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -29.06% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.76% | -29.06% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -31.23% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -31.23% | -33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -16.81% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.90% | -8.44% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 13.57% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATASTEEL.NS и MSFT
Текущая волатильность для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) составляет 6.88%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что TATASTEEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATASTEEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.95% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 22.15% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 25.04% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 26.01% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 26.25% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATASTEEL.NS и MSFT
Дивидендная доходность TATASTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 1.71% | 2.00% | 2.61% | 2.58% | 4.52% | 2.25% | 1.56% | 2.76% | 1.92% | 1.37% | 2.05% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATASTEEL.NS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Steel Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TATASTEEL.NS and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TATASTEEL.NS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор