Сравнение TATASTEEL.NS с MSFT
TATASTEEL.NS (Tata Steel Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TATASTEEL.NS operates in Steel (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TATASTEEL.NS returned 49.87%/yr vs 27.68%/yr for MSFT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATASTEEL.NS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TATASTEEL.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TATASTEEL.NS показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции TATASTEEL.NS превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 49.87% против 27.68% соответственно.
TATASTEEL.NS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 27.78%
- 10 лет*
- 49.87%
- Всё время*
- 42.01%
MSFT
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -6.53%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -10.98%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 27.68%
- Всё время*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам TATASTEEL.NS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 5.65% | 33.49% | 0.88% | 27.97% | 107.66% | 121.06% | 82.48% | 21.56% | -4.01% | 129.91% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.30% | 21.12% | 16.35% | 59.28% | -20.29% | 55.51% | 46.12% | 61.55% | 31.73% | 31.99% |
Correlation
The correlation between TATASTEEL.NS and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATASTEEL.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TATASTEEL.NS
MSFT
Сравнение TATASTEEL.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TATASTEEL.NS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.37 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.70 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TATASTEEL.NS и MSFT
Максимальная просадка TATASTEEL.NS за все время составила -78.49%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATASTEEL.NS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATASTEEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.49% | -44.51% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -29.97% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -29.97% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -31.23% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.45% | -31.23% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -18.41% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -8.50% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 15.64% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATASTEEL.NS и MSFT
Текущая волатильность для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) составляет 5.41%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что TATASTEEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATASTEEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 10.33% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 24.37% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 27.43% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 26.47% | +27.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.87% | 26.38% | +24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATASTEEL.NS и MSFT
Дивидендная доходность TATASTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 2.15% | 2.00% | 2.61% | 2.58% | 45.27% | 22.49% | 15.54% | 27.54% | 19.19% | 14.49% | 21.70% | 32.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATASTEEL.NS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Steel Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TATASTEEL.NS and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TATASTEEL.NS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор