Сравнение TATASTEEL.NS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TATASTEEL.NS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TATASTEEL.NS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 8.15% | 33.33% | 1.13% | 27.47% | 6.92% | 76.99% | 40.02% | -7.28% | -23.86% | 90.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -1.21% | 26.55% | 29.38% | 55.93% | -25.33% | 29.96% | 52.36% | 42.49% | 8.92% | 24.42% |
Разные валюты инструментов
TATASTEEL.NS торгуется в INR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TATASTEEL.NS показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TATASTEEL.NS имеют среднегодовую доходность 23.65%, а акции QQQ немного отстают с 23.16%.
TATASTEEL.NS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- 23.65%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATASTEEL.NS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TATASTEEL.NS
QQQ
Сравнение TATASTEEL.NS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATASTEEL.NS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.21 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.01 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 10.97 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATASTEEL.NS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.94 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TATASTEEL.NS и QQQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATASTEEL.NS и QQQ
Дивидендная доходность TATASTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 1.85% | 2.00% | 2.61% | 2.58% | 4.52% | 2.25% | 1.56% | 2.76% | 1.92% | 1.37% | 2.05% | 3.09% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TATASTEEL.NS и QQQ
Максимальная просадка TATASTEEL.NS за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки QQQ в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATASTEEL.NS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TATASTEEL.NS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -82.97% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -11.96% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -35.12% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -35.12% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -7.75% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -32.98% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.48% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATASTEEL.NS и QQQ
Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TATASTEEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TATASTEEL.NS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 5.08% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 12.52% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 22.47% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 21.56% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 21.29% | +13.97% |