PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATASTEEL.NS с JSWSTEEL.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TATASTEEL.NS с JSWSTEEL.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS).

Доходность

Сравнение доходности TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		7.90%33.33%1.13%27.47%6.92%76.99%40.02%-7.28%-23.86%90.31%
JSWSTEEL.NS
JSW Steel Limited		-2.02%29.55%3.22%15.09%20.71%71.06%44.90%-10.59%14.88%67.64%

Доходность по периодам

С начала года, TATASTEEL.NS показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у JSWSTEEL.NS с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции TATASTEEL.NS уступали акциям JSWSTEEL.NS по среднегодовой доходности: 23.46% против 25.94% соответственно.

TATASTEEL.NS

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.93%
С начала года
7.90%
6 месяцев
15.86%
1 год
28.30%
3 года*
26.19%
5 лет*
21.29%
10 лет*
23.46%

JSWSTEEL.NS

1 день
0.08%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.42%
1 год
8.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
18.83%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Часто сравнивают с TATASTEEL.NS:
TATASTEEL.NS с MSFTTATASTEEL.NS с BLKTATASTEEL.NS с NVDATATASTEEL.NS с QQQTATASTEEL.NS с INCOTATASTEEL.NS с JINDALSTEL.NS

Доходность на риск

TATASTEEL.NS vs. JSWSTEEL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATASTEEL.NS
Ранг доходности на риск TATASTEEL.NS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATASTEEL.NS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATASTEEL.NS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATASTEEL.NS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATASTEEL.NS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATASTEEL.NS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JSWSTEEL.NS
Ранг доходности на риск JSWSTEEL.NS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSWSTEEL.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSWSTEEL.NS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSWSTEEL.NS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSWSTEEL.NS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSWSTEEL.NS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATASTEEL.NS c JSWSTEEL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATASTEEL.NSJSWSTEEL.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.31

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.62

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.63

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

1.72

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATASTEEL.NS vs. JSWSTEEL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATASTEEL.NS на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа JSWSTEEL.NS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATASTEEL.NSJSWSTEEL.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.31

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS

Дивидендная доходность TATASTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности JSWSTEEL.NS в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		1.85%2.00%2.61%2.58%4.52%2.25%1.56%2.76%1.92%1.37%2.05%3.09%
JSWSTEEL.NS
JSW Steel Limited		0.25%0.24%0.81%0.39%2.26%0.99%0.52%1.52%1.04%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS

Максимальная просадка TATASTEEL.NS за все время составила -83.62%, примерно равная максимальной просадке JSWSTEEL.NS в -87.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

TATASTEEL.NSJSWSTEEL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.62%

-87.83%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-13.35%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-31.18%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

-65.74%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-10.88%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-26.20%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

4.87%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS

Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что TATASTEEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSWSTEEL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TATASTEEL.NSJSWSTEEL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

12.68%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

19.15%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

26.65%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.09%

29.12%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

32.96%

+2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATASTEEL.NS и JSWSTEEL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Steel Limited и JSW Steel Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию