Сравнение TATASTEEL.NS с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TATASTEEL.NS и INCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TATASTEEL.NS и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 8.15% | 33.33% | 1.13% | 27.47% | 6.92% | 76.99% | 40.02% | -7.28% | -23.86% | 90.31% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -11.66% | 5.40% | 16.12% | 35.56% | 2.98% | 21.66% | 17.43% | -1.79% | -2.73% | 43.76% |
Разные валюты инструментов
TATASTEEL.NS торгуется в INR, в то время как INCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TATASTEEL.NS показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.66%. За последние 10 лет акции TATASTEEL.NS превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 23.65% против 12.27% соответственно.
TATASTEEL.NS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- 23.65%
INCO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATASTEEL.NS vs. INCO — Ранг доходности на риск
TATASTEEL.NS
INCO
Сравнение TATASTEEL.NS c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATASTEEL.NS | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.08 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.02 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.04 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 0.15 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATASTEEL.NS | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.08 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TATASTEEL.NS и INCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATASTEEL.NS и INCO
Дивидендная доходность TATASTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 1.85% | 2.00% | 2.61% | 2.58% | 4.52% | 2.25% | 1.56% | 2.76% | 1.92% | 1.37% | 2.05% | 3.09% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TATASTEEL.NS и INCO
Максимальная просадка TATASTEEL.NS за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки INCO в -39.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATASTEEL.NS и INCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TATASTEEL.NS | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -47.69% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -21.37% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -29.98% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -47.69% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -27.93% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -10.43% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.30% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATASTEEL.NS и INCO
Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TATASTEEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TATASTEEL.NS | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 5.90% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 10.39% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 14.80% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 14.92% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 17.74% | +17.52% |