PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATASTEEL.NS с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TATASTEEL.NS с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TATASTEEL.NS (Tata Steel Limited) is a stock, while INCO (Columbia India Consumer ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Over the past 10 years, TATASTEEL.NS returned 23.79%/yr vs 12.02%/yr for INCO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATASTEEL.NS и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TATASTEEL.NS торгуется в INR, в то время как INCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TATASTEEL.NS показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции TATASTEEL.NS превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 23.79% против 12.02% соответственно.

TATASTEEL.NS

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
17.03%
6 месяцев
25.80%
1 год
36.34%
3 года*
27.47%
5 лет*
16.91%
10 лет*
23.79%

INCO

1 день
-2.07%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-1.16%
3 года*
11.74%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATASTEEL.NS и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		17.03%33.33%1.13%27.47%6.92%76.99%40.02%-7.28%-23.86%90.31%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-6.82%5.40%16.12%35.56%2.98%21.66%17.43%-1.79%-2.73%43.76%

Correlation

The correlation between TATASTEEL.NS and INCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Steel Limited

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с TATASTEEL.NS:
TATASTEEL.NS с JSWSTEEL.NSTATASTEEL.NS с MSFTTATASTEEL.NS с BLKTATASTEEL.NS с NVDATATASTEEL.NS с QQQTATASTEEL.NS с JINDALSTEL.NSTATASTEEL.NS с TATAPOWER.NS
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

TATASTEEL.NS vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATASTEEL.NS
Ранг доходности на риск TATASTEEL.NS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATASTEEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATASTEEL.NS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATASTEEL.NS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATASTEEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATASTEEL.NS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATASTEEL.NS c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TATASTEEL.NSINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.08

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.01

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.08

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

-0.23

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TATASTEEL.NS vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATASTEEL.NS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATASTEEL.NS и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TATASTEEL.NSINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.08

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.78

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TATASTEEL.NS и INCO

Максимальная просадка TATASTEEL.NS за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки INCO в -39.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATASTEEL.NS и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATASTEEL.NSINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.62%

-39.09%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-15.43%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.76%

-23.62%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-23.62%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

-39.09%

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-14.66%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-6.73%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.02%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TATASTEEL.NS и INCO

Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что TATASTEEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATASTEEL.NSINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.21%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

12.57%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

14.59%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

15.01%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

17.82%

+17.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATASTEEL.NS и INCO

Дивидендная доходность TATASTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		1.71%2.00%2.61%2.58%4.52%2.25%1.56%2.76%1.92%1.37%2.05%3.09%

Часто задаваемые вопросы

TATASTEEL.NS and INCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATASTEEL.NS и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор