PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARKX с FMIMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TARKX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARKX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		5.38%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		1.38%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.53% соответственно.

TARKX

1 день
2.18%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.38%
6 месяцев
13.56%
1 год
49.09%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.41%
10 лет*
13.66%

FMIMX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.53%
3 года*
9.89%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX

Сравнение комиссий TARKX и FMIMX

TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

TARKX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXFMIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.33

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.65

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.52

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

1.38

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.33

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Корреляция

Корреляция между TARKX и FMIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и FMIMX

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности FMIMX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARKX
Tarkio Fund		5.22%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.06%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и FMIMX

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и FMIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-59.09%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-13.80%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.09%

-21.31%

-73.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

-38.07%

-57.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.14%

-11.20%

-79.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-10.46%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.19%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и FMIMX

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

5.67%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

12.48%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

21.03%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

600.49%

18.60%

+581.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

424.81%

19.18%

+405.63%