PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARKX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TARKX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARKX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.35% соответственно.

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий TARKX и AVEMX

TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

TARKX
Tarkio Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

TARKX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.36

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.63

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.61

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

1.48

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.36

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.40

-0.36

Корреляция

Корреляция между TARKX и AVEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и AVEMX

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и AVEMX

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-59.76%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.33%

-13.42%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.09%

-18.64%

-76.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

-39.76%

-55.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-7.28%

-84.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-8.63%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и AVEMX

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.67%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

13.27%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

21.06%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

600.49%

18.46%

+582.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

424.90%

18.47%

+406.43%