Сравнение TARK с XTJL
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 14.08%/yr for XTJL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности TARK и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -6.86% |
Correlation
The correlation between TARK and XTJL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between TARK and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. XTJL — Ранг доходности на риск
TARK
XTJL
Сравнение TARK c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.72 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 15.38 | -15.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и XTJL
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -23.24% | -54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -5.12% | -52.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -16.70% | -48.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -0.42% | -41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -3.95% | -46.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 0.90% | +31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и XTJL
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 1.39% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 5.73% | +48.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 7.40% | +64.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 15.10% | +75.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 15.05% | +75.26% |
Сравнение комиссий TARK и XTJL
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и XTJL
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and XTJL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, XTJL leads with 14.08% vs 5.85% for TARK. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.08% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: AXS and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор