Сравнение TARK с QTJL
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 19.04%/yr for QTJL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности TARK и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -13.13% |
Correlation
The correlation between TARK and QTJL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between TARK and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. QTJL — Ранг доходности на риск
TARK
QTJL
Сравнение TARK c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.76 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 14.56 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и QTJL
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -33.40% | -44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -6.68% | -50.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -22.43% | -43.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -0.01% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -7.84% | -42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 1.27% | +29.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и QTJL
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 0.59% | +24.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 7.37% | +45.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 9.86% | +61.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 20.29% | +70.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 20.29% | +70.29% |
Сравнение комиссий TARK и QTJL
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и QTJL
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and QTJL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.04% vs 18.16% for TARK. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.04% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: AXS and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор