Сравнение TARK с NEMG
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности TARK и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | -1.87% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between TARK and NEMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. NEMG — Ранг доходности на риск
TARK
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TARK c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и NEMG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -57.56% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -55.82% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -23.65% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 102.58% | -31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 102.58% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 102.58% | -12.00% |
Сравнение комиссий TARK и NEMG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NEMG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and NEMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: AXS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для TARK и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор