Сравнение TARK с KORU
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. TARK is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 53.48%/yr for KORU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности TARK и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам TARK и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -48.74% |
Correlation
The correlation between TARK and KORU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between TARK and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. KORU — Ранг доходности на риск
TARK
KORU
Сравнение TARK c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.97 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 14.03 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и KORU
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -95.79% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -70.51% | +12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -73.34% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -70.51% | +28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -57.39% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 24.92% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и KORU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 70.60% | -52.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 147.53% | -93.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 151.62% | -79.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 94.03% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 84.35% | +5.96% |
Сравнение комиссий TARK и KORU
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и KORU
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and KORU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to TARK (18.21%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs KORU's -95.79%.
On 3-year performance, KORU leads with 53.48% vs 5.85% for TARK. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KORU has performed better with a 53.48% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.42% for KORU.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор