Сравнение TARK с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
TARK и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -49.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и KORU
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
TARK vs. KORU — Ранг доходности на риск
TARK
KORU
Сравнение TARK c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 6.40 | -5.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.79 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 11.58 | -10.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 41.52 | -39.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 6.40 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.02 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TARK и KORU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и KORU
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и KORU
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -95.79% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -61.39% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -53.60% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -58.03% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 17.13% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и KORU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 59.12% | -33.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 93.35% | -38.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 106.33% | -22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 78.49% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 76.33% | +15.18% |