PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TARK и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.


TARK

1 день
-7.48%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-11.81%
1 год
-15.48%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.31%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и IBID


2026 (YTD)202520242023
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-11.81%41.00%-4.85%34.67%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
2.31%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between TARK and IBID is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between TARK and IBID shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

TARK vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 77
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TARKIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

6.90

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

23.84

-24.32

TARK vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и IBID

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TARKIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-1.28%

-76.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-0.55%

-57.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-0.18%

-41.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-0.23%

-50.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

0.16%

+31.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и IBID

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TARKIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

0.41%

+17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.07%

0.91%

+53.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.01%

1.24%

+70.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.31%

2.23%

+88.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.31%

2.23%

+88.08%

Сравнение комиссий TARK и IBID

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и IBID

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности IBID в 4.90%


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
34.01%30.00%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TARK and IBID have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.21%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -15.48% for TARK. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 4.90% for IBID.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор