Сравнение TARK с IBID
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TARK is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, TARK returned -15.48% vs 3.78% for IBID. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности TARK и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 34.67% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between TARK and IBID is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between TARK and IBID shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. IBID — Ранг доходности на риск
TARK
IBID
Сравнение TARK c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.67 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.90 | -7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 23.84 | -24.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и IBID
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -1.28% | -76.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -0.55% | -57.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -0.18% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -0.23% | -50.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 0.16% | +31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и IBID
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 0.41% | +17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 0.91% | +53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 1.24% | +70.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 2.23% | +88.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 2.23% | +88.08% |
Сравнение комиссий TARK и IBID
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и IBID
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and IBID have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -15.48% for TARK. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 4.90% for IBID.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор