Сравнение TARK с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TARK и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -51.36% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и GGLL
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TARK vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TARK
GGLL
Сравнение TARK c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.24 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.58 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 5.37 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 19.61 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.24 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.80 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TARK и GGLL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и GGLL
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и GGLL
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -52.81% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -38.39% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -27.39% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -15.51% | -35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 10.52% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и GGLL
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 19.62% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 39.89% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 61.32% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 55.21% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 55.21% | +36.30% |