PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TARK и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и FTEC


2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.


TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
10 лет*

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий TARK и FTEC

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

TARK vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TARKFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.69

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.92

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

5.93

-3.46

TARK vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TARKFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.86

-1.00

Корреляция

Корреляция между TARK и FTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и FTEC

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности FTEC в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
40.35%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TARK и FTEC

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


TARKFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-34.95%

-42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-16.26%

-41.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-11.53%

-39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-5.61%

-45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

5.27%

+19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и FTEC

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TARKFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

8.01%

+17.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

16.40%

+38.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

27.53%

+56.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

25.11%

+66.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

24.57%

+66.94%