Сравнение TARK с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
TARK и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и FTEC
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
TARK vs. FTEC — Ранг доходности на риск
TARK
FTEC
Сравнение TARK c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.69 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.92 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 5.93 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.86 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между TARK и FTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и FTEC
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и FTEC
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -34.95% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -16.26% | -41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -11.53% | -39.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -5.61% | -45.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 5.27% | +19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и FTEC
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 8.01% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 16.40% | +38.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 27.53% | +56.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 25.11% | +66.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 24.57% | +66.94% |