Сравнение TARK с FTEC
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. TARK is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 30.75%/yr for FTEC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности TARK и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам TARK и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 23.03% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -12.36% |
Correlation
The correlation between TARK and FTEC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between TARK and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. FTEC — Ранг доходности на риск
TARK
FTEC
Сравнение TARK c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.66 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.09 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и FTEC
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -34.95% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -16.26% | -41.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -27.30% | -38.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -8.11% | -33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -5.57% | -45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 5.34% | +25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и FTEC
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 11.20% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 18.56% | +34.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 22.73% | +48.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 25.60% | +64.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 24.85% | +65.73% |
Сравнение комиссий TARK и FTEC
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и FTEC
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности FTEC в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and FTEC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to FTEC (11.20%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs FTEC's -34.95%.
On 3-year performance, FTEC leads with 30.75% vs 18.16% for TARK. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 30.75% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.36% for FTEC.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: AXS and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор