Сравнение TAREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 4.16% против 4.44% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и IVRSX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
TAREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
TAREX
IVRSX
Сравнение TAREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.29 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.54 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.17 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.56 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и IVRSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и IVRSX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и IVRSX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -73.77% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.85% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -34.51% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -45.19% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -9.36% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -11.97% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 4.71% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и IVRSX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.54% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.23% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 18.01% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 19.65% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.54% | -2.86% |