Сравнение FRIRX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRIRX управляется Fidelity. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIRX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIRX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FRIRX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.69% соответственно.
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIRX и VNQ
FRIRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
FRIRX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FRIRX
VNQ
Сравнение FRIRX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIRX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.13 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.30 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.18 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 0.70 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.26 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FRIRX и VNQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIRX и VNQ
Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FRIRX и VNQ
Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -73.07% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -12.44% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.18% | -34.48% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -42.40% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -9.24% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -13.71% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.21% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIRX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIRX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.57% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 9.28% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 16.31% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 18.80% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 20.70% | -11.21% |