PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRIRX с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRIRXFRIFX
Дох-ть с нач. г.9.29%9.33%
Дох-ть за 1 год21.03%21.02%
Дох-ть за 3 года1.35%1.36%
Дох-ть за 5 лет3.84%3.84%
Дох-ть за 10 лет5.91%5.65%
Коэф-т Шарпа3.683.69
Коэф-т Сортино5.695.78
Коэф-т Омега1.791.82
Коэф-т Кальмара1.401.40
Коэф-т Мартина24.9725.52
Индекс Язвы0.87%0.86%
Дневная вол-ть5.94%5.91%
Макс. просадка-34.50%-39.77%
Текущая просадка-1.24%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FRIRX и FRIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и FRIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRIRX показывает доходность 9.29%, а FRIFX немного выше – 9.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIRX имеют среднегодовую доходность 5.91%, а акции FRIFX немного отстают с 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
10.24%
10.19%
FRIRX
FRIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRIRX и FRIFX

И FRIRX, и FRIFX имеют комиссию равную 0.71%.


FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
График комиссии FRIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FRIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRIRX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRIRX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRIRX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRIRX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRIRX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRIRX, с текущим значением в 24.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0024.97
FRIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRIFX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRIFX, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRIFX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRIFX, с текущим значением в 25.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0025.52

Сравнение коэффициента Шарпа FRIRX и FRIFX

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIFX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.68
3.69
FRIRX
FRIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и FRIFX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что сопоставимо с доходностью FRIFX в 4.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
4.57%5.01%4.13%1.33%4.80%4.39%4.50%4.40%4.37%6.40%10.28%10.42%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.54%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%6.33%5.47%4.98%6.67%7.81%10.31%

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и FRIFX

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.24%
-1.23%
FRIRX
FRIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и FRIFX

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.36%
1.25%
FRIRX
FRIFX