PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIRX с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIRX с USA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) is REIT fund managed by Fidelity, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, FRIRX returned 5.38%/yr vs 12.51%/yr for USA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIRX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FRIRX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 5.38% против 12.51% соответственно.

FRIRX

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.39%
6 месяцев
4.48%
1 год
8.23%
3 года*
8.90%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.38%

USA

1 день
1.06%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-4.96%
3 года*
7.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIRX и USA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.39%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-3.97%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%

Correlation

The correlation between FRIRX and USA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FRIRX and USA has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERXFRIRX с ABBVFRIRX с TAREX
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

FRIRX vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRIRXUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.36

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.43

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.33

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

-0.76

+10.54

FRIRX vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и USA

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIRXUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-69.15%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-15.28%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-17.69%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-34.05%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-47.07%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-9.13%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-11.51%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

6.57%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и USA

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.33%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIRXUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.65%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

10.80%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

13.89%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

20.25%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

22.57%

-13.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и USA

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности USA в 11.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.46%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.91%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

FRIRX and USA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (4.65%) compared to FRIRX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FRIRX dropped -34.50% vs USA's -69.15%.

FRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIRX и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор