PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAREX с FESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, TAREX returned 3.20%/yr vs 1.99%/yr for FESIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAREX charges 1.15%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.

Доходность

Сравнение доходности TAREX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 7.52%.

TAREX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-9.00%
1 год
1.82%
3 года*
12.51%
5 лет*
3.20%
10 лет*
4.12%

FESIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.76%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAREX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-6.69%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%15.56%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		7.52%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Correlation

The correlation between TAREX and FESIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.71

The correlation between TAREX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с REIFXTAREX с TASCXTAREX с FIRIXTAREX с FSREXTAREX с FRIRX
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с FIKMXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX

Доходность на риск

TAREX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAREXFESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.73

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.07

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.14

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

3.56

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAREX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAREXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TAREX и FESIX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAREXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-44.22%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-8.42%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-17.48%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-34.51%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-4.48%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-11.39%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.69%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и FESIX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAREXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.81%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.31%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.16%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.93%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

21.74%

-2.97%

Сравнение комиссий TAREX и FESIX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и FESIX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FESIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.87%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.09%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%

Часто задаваемые вопросы

TAREX and FESIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAREX has higher volatility (4.89%) compared to FESIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, TAREX dropped -67.68% vs FESIX's -44.22%.

FESIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAREX и FESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор