PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FESIX с BRIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESIX с BRIIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FESIX или BRIIX.

Корреляция

Корреляция между FESIX и BRIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FESIX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESIX:

0.58

BRIIX:

0.96

Коэф-т Сортино

FESIX:

1.00

BRIIX:

1.41

Коэф-т Омега

FESIX:

1.13

BRIIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FESIX:

0.48

BRIIX:

0.85

Коэф-т Мартина

FESIX:

2.13

BRIIX:

3.81

Индекс Язвы

FESIX:

5.53%

BRIIX:

4.67%

Дневная вол-ть

FESIX:

18.19%

BRIIX:

17.68%

Макс. просадка

FESIX:

-44.22%

BRIIX:

-37.06%

Текущая просадка

FESIX:

-13.66%

BRIIX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, FESIX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью -2.30%.

FESIX

С начала года

0.20%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-5.91%

1 год

10.82%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

BRIIX

С начала года

-2.30%

1 месяц

8.29%

6 месяцев

-5.56%

1 год

17.23%

5 лет

10.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FESIX и BRIIX

FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESIX и BRIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FESIX
Ранг риск-скорректированной доходности FESIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг риск-скорректированной доходности BRIIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESIX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FESIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESIX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и BRIIX

Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности BRIIX в 1.41%

TTM202420232022202120202019201820172016
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		36.96%37.03%1.05%5.10%1.52%2.71%3.19%3.87%2.36%2.47%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.41%1.41%1.94%2.00%1.42%0.77%1.12%2.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FESIX и BRIIX

Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и BRIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и BRIIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...