Сравнение FESIX с BREFX
FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) and BREFX (Baron Real Estate Fund Retail Shares) are both REIT funds. Over the past 5 years, FESIX returned 1.99%/yr vs 2.29%/yr for BREFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESIX charges 0.07%/yr vs 1.31%/yr for BREFX.
Доходность
Сравнение доходности FESIX и BREFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESIX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью 0.74%.
FESIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
BREFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам FESIX и BREFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 7.52% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 0.74% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 30.40% |
Correlation
The correlation between FESIX and BREFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between FESIX and BREFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESIX vs. BREFX — Ранг доходности на риск
FESIX
BREFX
Сравнение FESIX c BREFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESIX | BREFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.17 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESIX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FESIX и BREFX
Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и BREFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESIX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -38.52% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -12.60% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -23.98% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.05% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.43% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.69% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.40% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESIX и BREFX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) составляет 3.81%, в то время как у Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESIX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.33% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.87% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.63% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.71% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 21.21% | +0.53% |
Сравнение комиссий FESIX и BREFX
FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BREFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESIX и BREFX
Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BREFX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.62% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 2.87% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FESIX and BREFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BREFX has higher volatility (4.33%) compared to FESIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FESIX dropped -44.22% vs BREFX's -38.52%.
BREFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESIX и BREFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор