PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FESIX с VGSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESIX с VGSR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR).

FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FESIX или VGSR.

Корреляция

Корреляция между FESIX и VGSR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FESIX и VGSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESIX:

0.58

VGSR:

0.62

Коэф-т Сортино

FESIX:

1.00

VGSR:

0.98

Коэф-т Омега

FESIX:

1.13

VGSR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FESIX:

0.48

VGSR:

0.60

Коэф-т Мартина

FESIX:

2.13

VGSR:

1.80

Индекс Язвы

FESIX:

5.53%

VGSR:

6.12%

Дневная вол-ть

FESIX:

18.19%

VGSR:

16.44%

Макс. просадка

FESIX:

-44.22%

VGSR:

-18.33%

Текущая просадка

FESIX:

-13.66%

VGSR:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, FESIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VGSR с доходностью 2.15%.

FESIX

С начала года

0.20%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-5.91%

1 год

10.82%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

VGSR

С начала года

2.15%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-3.51%

1 год

10.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FESIX и VGSR

FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGSR в 0.45%.

VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESIX и VGSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FESIX
Ранг риск-скорректированной доходности FESIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGSR
Ранг риск-скорректированной доходности VGSR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESIX c VGSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FESIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSR равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESIX и VGSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и VGSR

Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности VGSR в 2.94%

TTM202420232022202120202019201820172016
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		36.96%37.03%1.05%5.10%1.52%2.71%3.19%3.87%2.36%2.47%
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		2.94%3.79%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FESIX и VGSR

Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и VGSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и VGSR

Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...