PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAREX с CREMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund) and CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past year, TAREX returned -1.21% vs 7.47% for CREMX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TAREX charges 1.15%/yr vs 5.16%/yr for CREMX.

Доходность

Сравнение доходности TAREX и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 3.43%.

TAREX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-1.21%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.68%

CREMX

1 день
0.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.58%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAREX и CREMX

2026 (YTD)202520242023
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-6.24%12.52%13.54%14.77%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		3.43%7.72%8.09%1.95%

Correlation

The correlation between TAREX and CREMX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Redwood Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с REIFXTAREX с TASCXTAREX с FIRIXTAREX с FSREXTAREX с FRIRX
Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с GRIFXCREMX с FIRIXCREMX с MXREXCREMX с REIIX

Доходность на риск

TAREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAREXCREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
17.85

-17.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
183.48

-183.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

183.38

-182.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

191.46

-191.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

3,021.25

-3,021.25

TAREX vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 17.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAREX и CREMX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и CREMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAREXCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-0.71%

-66.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-0.04%

-15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

0.00%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-0.02%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

0.00%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и CREMX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAREXCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.10%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

0.30%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

0.43%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

0.86%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

0.86%

+17.86%

Сравнение комиссий TAREX и CREMX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и CREMX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности CREMX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		7.11%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.06%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%

Часто задаваемые вопросы

TAREX and CREMX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAREX has higher volatility (4.34%) compared to CREMX (0.10%). In terms of maximum drawdown, TAREX dropped -67.68% vs CREMX's -0.71%.

CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAREX и CREMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор