PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAP с HSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 9.11%/yr for HSY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: -6.04% против 9.11% соответственно.

TAP

1 день
1.59%
1 месяц
1.59%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-15.83%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-6.04%

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.70%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.93%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between TAP and HSY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$7.88B

HSY:

$37.11B

EPS

TAP:

-$10.76

HSY:

$5.38

Коэффициент P/S

TAP:

0.73

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

TAP:

0.78

HSY:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.19B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.23B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.54B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

The Hershey Company

Часто сравнивают с TAP:
TAP с STZTAP с BUDTAP с SAMTAP с DEOTAP с VOOTAP с SPYTAP с VZ
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

TAP vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.32

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.66

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.35

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.87

-2.05

TAP vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и HSY

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-49.15%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-25.01%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-42.23%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-45.25%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-45.25%

-22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.73%

-28.02%

-23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-13.10%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

10.00%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и HSY

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.48%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

20.08%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

27.49%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

22.77%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

23.44%

+5.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и HSY

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности HSY в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.57%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.35B
3.10B
(TAP) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
38.2%
39.4%
Активы портфеля
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

TAP and HSY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.48%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs HSY's -49.15%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор