Сравнение TAP-A с SPY
TAP-A (Molson Coors Beverage Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP-A returned -5.60%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP-A и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP-A показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции TAP-A уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.60% против 15.48% соответственно.
TAP-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -5.60%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам TAP-A и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP-A Molson Coors Beverage Company | -0.81% | -15.84% | -8.93% | -13.73% | 36.05% | -6.40% | -3.09% | 9.18% | -24.67% | -12.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TAP-A and SPY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between TAP-A and SPY shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP-A vs. SPY — Ранг доходности на риск
TAP-A
SPY
Сравнение TAP-A c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP-A | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.22 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 14.99 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP-A | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.42 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.87 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TAP-A и SPY
Максимальная просадка TAP-A за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP-A и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP-A | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -55.19% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -8.88% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -18.76% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -24.50% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.32% | -33.72% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.04% | -0.33% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -9.05% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 1.91% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP-A и SPY
Molson Coors Beverage Company (TAP-A) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TAP-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP-A | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 2.79% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 8.91% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 11.82% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 17.05% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 17.93% | +26.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP-A и SPY
Дивидендная доходность TAP-A за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TAP-A Molson Coors Beverage Company | 5.24% | 4.04% | 3.07% | 2.53% | 1.97% | 1.17% | 0.91% | 3.00% | 2.65% | 1.95% | 1.67% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
TAP-A and SPY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP-A has higher volatility (10.85%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, TAP-A dropped -68.56% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP-A и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор