PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAP-A с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAP-A с SPY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TAP-A (Molson Coors Beverage Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP-A returned -6.18%/yr vs 14.97%/yr for SPY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP-A показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции TAP-A уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.18% против 14.97% соответственно.

TAP-A

1 день
0.00%
1 месяц
-9.89%
6 месяцев
-17.92%
С начала года
-10.07%
1 год
-22.16%
3 года*
-12.07%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
-6.18%

SPY

1 день
-0.99%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.04%
С начала года
9.58%
1 год
19.66%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP-A и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP-A
Molson Coors Beverage Company		-10.07%-15.84%-8.93%-13.73%36.05%-6.40%-3.09%9.18%-24.67%-12.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.58%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TAP-A and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г.

0.16

The correlation between TAP-A and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Beverage Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAP-A:
TAP-A с VOOTAP-A с HEINYTAP-A с HEIA.AS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TAP-A vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP-A
Ранг доходности на риск TAP-A: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP-A: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP-A: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP-A: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP-A: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAP-ASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.57

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.18

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.22

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

9.66

-11.43

TAP-A vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP-A на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP-A и SPY

Максимальная просадка TAP-A за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP-A и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAP-ASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.56%

-55.19%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.47%

-8.88%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.63%

-18.76%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.38%

-24.50%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.32%

-33.72%

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.89%

-1.89%

-51.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-9.02%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

2.04%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP-A и SPY

Molson Coors Beverage Company (TAP-A) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TAP-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAP-ASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.32%

3.67%

+19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.44%

10.06%

+24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

12.63%

+27.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

17.17%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

17.93%

+26.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP-A и SPY

Дивидендная доходность TAP-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TAP-A
Molson Coors Beverage Company		4.63%4.04%3.07%2.53%1.97%1.17%0.91%3.00%2.65%1.95%1.67%1.75%

Часто задаваемые вопросы

TAP-A and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP-A has higher volatility (23.32%) compared to SPY (3.67%). In terms of maximum drawdown, TAP-A dropped -68.56% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP-A и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор