Сравнение TAP-A с VOO
TAP-A (Molson Coors Beverage Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP-A returned -4.66%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP-A и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP-A показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TAP-A уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.66% против 15.60% соответственно.
TAP-A
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 17.16%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- -4.66%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам TAP-A и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP-A Molson Coors Beverage Company | 5.29% | -15.84% | -8.93% | -13.73% | 36.05% | -6.40% | -3.09% | 9.18% | -24.67% | -12.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TAP-A and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between TAP-A and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP-A vs. VOO — Ранг доходности на риск
TAP-A
VOO
Сравнение TAP-A c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP-A | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.51 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 11.16 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP-A и VOO
Максимальная просадка TAP-A за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP-A и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP-A | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -33.99% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -8.90% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -18.69% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -24.52% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.32% | -33.99% | -24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -3.23% | -41.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -3.68% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 2.00% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP-A и VOO
Molson Coors Beverage Company (TAP-A) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TAP-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP-A | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 4.80% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 9.79% | +21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 12.43% | +23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.35% | 16.91% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 18.02% | +26.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP-A и VOO
Дивидендная доходность TAP-A за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP-A Molson Coors Beverage Company | 3.96% | 4.04% | 3.07% | 2.53% | 1.97% | 1.17% | 0.91% | 3.00% | 2.65% | 1.95% | 1.67% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TAP-A and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP-A has higher volatility (16.59%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, TAP-A dropped -68.56% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP-A и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор