PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAP-A с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAP-A с VOO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TAP-A (Molson Coors Beverage Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP-A returned -6.18%/yr vs 15.05%/yr for VOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP-A и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP-A показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TAP-A уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.18% против 15.05% соответственно.

TAP-A

1 день
0.00%
1 месяц
-9.89%
6 месяцев
-17.92%
С начала года
-10.07%
1 год
-22.16%
3 года*
-12.07%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
-6.18%

VOO

1 день
-1.01%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
8.05%
С начала года
9.60%
1 год
19.76%
3 года*
19.41%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP-A и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP-A
Molson Coors Beverage Company		-10.07%-15.84%-8.93%-13.73%36.05%-6.40%-3.09%9.18%-24.67%-12.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.60%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TAP-A and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.12

The correlation between TAP-A and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Beverage Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAP-A:
TAP-A с HEINYTAP-A с SPYTAP-A с HEIA.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TAP-A vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP-A
Ранг доходности на риск TAP-A: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP-A: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP-A: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP-A: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP-A: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP-A c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAP-AVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.58

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.20

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.23

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

9.71

-11.47

TAP-A vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP-A на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP-A и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP-A и VOO

Максимальная просадка TAP-A за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP-A и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAP-AVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.56%

-33.99%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.47%

-8.90%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.63%

-18.69%

-19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.38%

-24.52%

-21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.32%

-33.99%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.89%

-1.88%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-3.67%

-31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

2.04%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP-A и VOO

Molson Coors Beverage Company (TAP-A) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TAP-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAP-AVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.32%

3.58%

+19.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.44%

10.02%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

12.56%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

16.92%

+22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

17.99%

+26.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP-A и VOO

Дивидендная доходность TAP-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VOO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAP-A
Molson Coors Beverage Company		4.63%4.04%3.07%2.53%1.97%1.17%0.91%3.00%2.65%1.95%1.67%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.08%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TAP-A and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP-A has higher volatility (23.32%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, TAP-A dropped -68.56% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP-A и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор