PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP-A с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAP-A с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAP-A (Molson Coors Beverage Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TAP-A returned -5.60%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP-A и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP-A показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TAP-A уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.60% против 15.55% соответственно.

TAP-A

1 день
0.00%
1 месяц
1.70%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
6.23%
1 год
-15.29%
3 года*
-6.82%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-5.60%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP-A и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP-A
Molson Coors Beverage Company		-0.81%-15.84%-8.93%-13.73%36.05%-6.40%-3.09%9.18%-24.67%-12.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TAP-A and VOO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.12

The correlation between TAP-A and VOO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Beverage Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAP-A:
TAP-A с HEINYTAP-A с SPYTAP-A с HEIA.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TAP-A vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP-A
Ранг доходности на риск TAP-A: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP-A: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP-A: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP-A: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP-A: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP-A: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP-A c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Beverage Company (TAP-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAP-AVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.44

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.31

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.23

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

15.03

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAP-A vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP-A на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP-A и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAP-AVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.44

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.84

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.87

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.89

-0.80

Просадки

Сравнение просадок TAP-A и VOO

Максимальная просадка TAP-A за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP-A и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAP-AVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.56%

-33.99%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-8.90%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-18.69%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.50%

-24.52%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.32%

-33.99%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.04%

-0.32%

-47.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-3.69%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.29%

1.91%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP-A и VOO

Molson Coors Beverage Company (TAP-A) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TAP-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAP-AVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.78%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

8.90%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

11.80%

+23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

16.81%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.25%

18.00%

+26.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP-A и VOO

Дивидендная доходность TAP-A за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAP-A
Molson Coors Beverage Company		5.24%4.04%3.07%2.53%1.97%1.17%0.91%3.00%2.65%1.95%1.67%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TAP-A and VOO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAP-A has higher volatility (10.85%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TAP-A dropped -68.56% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP-A и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор