Molson Coors Beverage Company (TAP-A) Коэффициент Сортино: -0.77
Коэффициент Сортино TAP-A равен -0.77, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.77 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино TAP-A
TAP-A опережает 13.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция TAP-A на рынке
График показывает коэффициент Сортино TAP-A относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.16 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.16 до 1.91
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.91 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.60+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.84 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Molson Coors Beverage Company с другими акциями в отрасли Beverages - Brewers за несколько временных периодов, показывая, как доходность TAP-A с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEV | Ambev S.A. | 1.81 | |||
| FMX | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 1.62 | |||
| KNBWY | Kirin Holdings Co Ltd | 1.44 | |||
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.98 | |||
| HKHHY | Heineken Holding NV ADR | 0.49 | |||
| SBEV | Splash Beverage Group, Inc. | 0.48 | |||
| AEBZY | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS ADR | 0.45 | |||
| CABGY | Carlsberg AS | 0.32 | |||
| SAM | The Boston Beer Company, Inc. | 0.15 | |||
| HEINY | Heineken NV ADR | 0.11 | |||
| TAP-A | Molson Coors Beverage Company | -0.77 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино TAP-A во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TAP-A стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore TAP-A risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.