PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TANDX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TANDX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TANDX и VTSNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%.

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий TANDX и VTSNX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

TANDX
Castle Tandem Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TANDX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.76

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

2.32

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.35

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

9.23

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.76

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.37

-0.37

Корреляция

Корреляция между TANDX и VTSNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и VTSNX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок TANDX и VTSNX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TANDXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-35.72%

-59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.29%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.17%

-29.55%

-65.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.10%

-8.81%

-86.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-8.16%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.88%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и VTSNX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANDXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.48%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.82%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.73%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,010.25%

14.84%

+995.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

852.44%

15.85%

+836.59%