PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с VSMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TANDX (Castle Tandem Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.42%/yr vs 11.93%/yr for VSMPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 8.86%.

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-13.30%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-15.45%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

VSMPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и VSMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.30%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		8.86%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%13.84%

Correlation

The correlation between TANDX and VSMPX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between TANDX and VSMPX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

TANDX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANDXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
1.89

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
2.59

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.73

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

12.18

-14.09

TANDX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TANDX и VSMPX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-34.97%

-59.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-8.92%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.98%

-19.36%

-74.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.98%

-25.35%

-68.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-2.79%

-91.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-4.58%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.00%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и VSMPX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.97%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.12%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

12.89%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

596.04%

17.46%

+578.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

494.64%

18.43%

+476.21%

Сравнение комиссий TANDX и VSMPX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и VSMPX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VSMPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TANDX
Castle Tandem Fund		7.12%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.04%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and VSMPX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMPX has higher volatility (4.97%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор