Сравнение TANDX с VGTSX
TANDX (Castle Tandem Fund) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - TANDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Castle Investment Management, while VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 8.81%/yr for VGTSX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и VGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 13.14%.
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
VGTSX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам TANDX и VGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 13.14% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 8.94% |
Correlation
The correlation between TANDX and VGTSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between TANDX and VGTSX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск
TANDX
VGTSX
Сравнение TANDX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | VGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.41 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.15 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и VGTSX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и VGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -61.48% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -11.29% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -13.11% | -80.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -29.56% | -64.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.71% | -2.29% | -91.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -13.92% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.97% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и VGTSX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.53% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 13.80% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 15.70% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 15.31% | +580.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 492.61% | 15.79% | +476.82% |
Сравнение комиссий TANDX и VGTSX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и VGTSX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VGTSX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.47% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and VGTSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGTSX has higher volatility (5.53%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs VGTSX's -61.48%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и VGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор