Сравнение TANDX с FMIHX
TANDX (Castle Tandem Fund) and FMIHX (FMI Large Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.42%/yr vs 5.41%/yr for FMIHX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.82%/yr for FMIHX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и FMIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у FMIHX с доходностью -0.15%.
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
FMIHX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам TANDX и FMIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
FMIHX FMI Large Cap Fund | -0.15% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 11.50% |
Correlation
The correlation between TANDX and FMIHX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between TANDX and FMIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. FMIHX — Ранг доходности на риск
TANDX
FMIHX
Сравнение TANDX c FMIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | FMIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.22 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 0.55 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и FMIHX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки FMIHX в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FMIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -47.80% | -46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -11.91% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -18.23% | -75.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -24.99% | -68.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -5.60% | -88.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -5.92% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 4.86% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и FMIHX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.35%, в то время как у FMI Large Cap Fund (FMIHX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.35% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 10.40% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 13.55% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 17.54% | +578.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 494.64% | 17.60% | +477.04% |
Сравнение комиссий TANDX и FMIHX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FMIHX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и FMIHX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности FMIHX в 15.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 15.87% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and FMIHX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIHX has higher volatility (4.35%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs FMIHX's -47.80%.
FMIHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и FMIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор