Сравнение TANDX с FMIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX).
TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TANDX и FMIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TANDX и FMIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FMIHX с доходностью -5.25%.
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TANDX и FMIHX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FMIHX в 0.82%.
Доходность на риск
TANDX vs. FMIHX — Ранг доходности на риск
TANDX
FMIHX
Сравнение TANDX c FMIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TANDX | FMIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.03 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 0.07 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.02 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 0.06 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TANDX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.03 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TANDX и FMIHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и FMIHX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FMIHX в 16.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок TANDX и FMIHX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки FMIHX в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FMIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TANDX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -47.80% | -47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.91% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.17% | -24.99% | -70.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.10% | -10.43% | -84.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -5.90% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.72% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и FMIHX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.19%, в то время как у FMI Large Cap Fund (FMIHX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TANDX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.50% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 9.72% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 16.41% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,010.25% | 17.44% | +992.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 852.44% | 17.58% | +834.86% |