Сравнение TANDX с ALSMX
TANDX (Castle Tandem Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.44%/yr vs 13.61%/yr for ALSMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 26.58%.
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
ALSMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TANDX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 26.58% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% |
Correlation
The correlation between TANDX and ALSMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between TANDX and ALSMX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
TANDX
ALSMX
Сравнение TANDX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TANDX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.47 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.53 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.34 | 19.85 | -22.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TANDX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.76 | 2.65 | -4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TANDX и ALSMX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.96%, примерно равная максимальной просадке ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.96% | -97.87% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.42% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.96% | -97.87% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -97.87% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -96.39% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -28.02% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 2.15% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и ALSMX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 2.53%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.11% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 13.24% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 16.14% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 595.57% | 1,291.54% | -695.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 496.41% | 1,140.24% | -643.83% |
Сравнение комиссий TANDX и ALSMX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и ALSMX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности ALSMX в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.66% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and ALSMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (5.11%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.96% vs ALSMX's -97.87%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор