PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TANDX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с ALSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TANDX (Castle Tandem Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 11.98%/yr for ALSMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 21.33%.

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

ALSMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
15.13%
С начала года
21.33%
1 год
32.23%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и ALSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%0.11%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		21.33%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%0.00%

Correlation

The correlation between TANDX and ALSMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between TANDX and ALSMX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFOCXALSMX с ARCHXALSMX с PRBLXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с ARINX

Доходность на риск

TANDX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANDXALSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.89

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.63

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.49

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

14.05

-15.42

TANDX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ALSMX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TANDX и ALSMX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и ALSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-97.87%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-9.42%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.98%

-97.87%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.98%

-97.87%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.71%

-96.54%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-29.19%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.34%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и ALSMX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 4.21%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.51%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.77%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

17.43%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

596.04%

1,292.58%

-696.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

492.61%

1,130.47%

-637.86%

Сравнение комиссий TANDX и ALSMX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и ALSMX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности ALSMX в 5.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.90%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and ALSMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSMX has higher volatility (5.51%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs ALSMX's -97.87%.

ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и ALSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор