Сравнение TAN с EILGX
TAN (Invesco Solar ETF) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 13.42%/yr for EILGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAN charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности TAN и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAN имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции EILGX немного впереди с 13.42%.
TAN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 43.40%
- 6 месяцев
- 46.63%
- 1 год
- 112.68%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 13.36%
EILGX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам TAN и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 43.40% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.08% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between TAN and EILGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between TAN and EILGX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAN vs. EILGX — Ранг доходности на риск
TAN
EILGX
Сравнение TAN c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.32 | -0.47 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | -1.13 | +21.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | -0.58 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.32 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.44 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TAN и EILGX
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -51.01% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -14.90% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | -14.90% | -49.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -27.35% | -46.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -30.85% | -47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -13.04% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -7.12% | -71.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 6.26% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и EILGX
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 3.87% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 9.52% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 12.24% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 16.73% | +23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 17.91% | +20.06% |
Сравнение комиссий TAN и EILGX
TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и EILGX
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.31% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
TAN and EILGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAN has higher volatility (11.73%) compared to EILGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs EILGX's -51.01%.
TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAN и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор