Сравнение TAN с EILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX).
TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TAN и EILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -10.39% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям EILGX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.59% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
EILGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и EILGX
TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EILGX в 0.78%.
Доходность на риск
TAN vs. EILGX — Ранг доходности на риск
TAN
EILGX
Сравнение TAN c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | -0.04 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.05 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 0.00 | +5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 0.01 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.04 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.40 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.45 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TAN и EILGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и EILGX
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.17% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и EILGX
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и EILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -51.01% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -14.90% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -27.35% | -46.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -30.85% | -47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -12.36% | -61.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -7.09% | -71.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.37% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и EILGX
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 4.73% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 9.07% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 16.07% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 16.71% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 17.87% | +19.91% |