Сравнение TAN с EILGX
TAN (Invesco Solar ETF) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, TAN returned 12.52%/yr vs 13.88%/yr for EILGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAN charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности TAN и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям EILGX по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.88% соответственно.
TAN
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- 12.52%
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам TAN и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 17.81% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between TAN and EILGX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2008 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between TAN and EILGX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAN vs. EILGX — Ранг доходности на риск
TAN
EILGX
Сравнение TAN c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAN | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.46 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | -0.99 | +11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAN и EILGX
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -51.01% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -15.18% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | -15.18% | -49.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -27.35% | -46.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -30.85% | -47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -13.26% | -60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -7.13% | -71.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 6.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и EILGX
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 5.14% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 10.27% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.32% | 12.63% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 16.80% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.15% | 17.91% | +20.24% |
Сравнение комиссий TAN и EILGX
TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и EILGX
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
TAN and EILGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAN has higher volatility (15.56%) compared to EILGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs EILGX's -51.01%.
TAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAN и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор