PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и QSPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX

Сравнение комиссий TALTX и QSPRX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.89

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.74

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

5.27

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.35

Корреляция

Корреляция между TALTX и QSPRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и QSPRX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и QSPRX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-41.22%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-7.75%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-17.17%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.21%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-10.21%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.70%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и QSPRX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.49%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

6.51%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

10.11%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

16.00%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

12.80%

-8.07%