PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALTX с MSTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.15%/yr for MSTVX.

Доходность

Сравнение доходности TALTX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TALTX

1 день
-0.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.29%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALTX и MSTVX

2026 (YTD)
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.18%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.00%

Correlation

The correlation between TALTX and MSTVX is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с FCRIXTALTX с RMDFXTALTX с TNMAXTALTX с SRDAXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с MSTRXMSTVX с DBCMSTVX с MSTMXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX

Доходность на риск

TALTX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TALTX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.52

1.36

+6.16

Просадки

Сравнение просадок TALTX и MSTVX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и MSTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALTXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-8.02%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.38%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.17%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и MSTVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALTXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

2.26%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

3.15%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

3.14%

-1.30%

Сравнение комиссий TALTX и MSTVX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и MSTVX

TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.38%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALTX and MSTVX have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALTX и MSTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор