PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с QRPNX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX

Сравнение комиссий TALTX и MSTVX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.90

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

11.80

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.38

-0.45

Корреляция

Корреляция между TALTX и MSTVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и MSTVX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и MSTVX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-8.02%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-3.21%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-5.89%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.17%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.53%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и MSTVX

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.87%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.53%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

4.70%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

3.13%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.15%

+1.58%