PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с CSQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с CSQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и CSQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.24%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CSQIX с доходностью 1.24%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

CSQIX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.49%
3 года*
2.78%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIX

Сравнение комиссий TALTX и CSQIX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CSQIX в 0.90%.

CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXCSQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.13

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.13

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.13

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

-0.21

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXCSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.13

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.29

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.03

+0.89

Корреляция

Корреляция между TALTX и CSQIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и CSQIX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CSQIX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и CSQIX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и CSQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXCSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-80.60%

+66.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.02%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-13.33%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-73.48%

+71.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-47.66%

+46.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.13%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и CSQIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXCSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.10%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

5.81%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

7.73%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

10.36%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

130.39%

-125.66%