Сравнение CSQIX с JAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и JAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.10% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям JAAAX по среднегодовой доходности: 3.28% против 4.00% соответственно.
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
JAAAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и JAAAX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.
Доходность на риск
CSQIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
CSQIX
JAAAX
Сравнение CSQIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.68 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.25 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.67 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 8.43 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.68 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.92 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и JAAAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и JAAAX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JAAAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.50% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и JAAAX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и JAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -15.72% | -64.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -4.43% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -6.28% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -12.64% | -67.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.55% | -2.02% | -71.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -2.06% | -45.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.88% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и JAAAX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.04% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.72% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 4.72% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 4.21% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 4.37% | +126.02% |