PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TALFX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TALFX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALFX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TALFX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции IIVAX немного отстают с 10.02%.


TALFX

1 день
0.12%
1 месяц
4.92%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.53%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.28%

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALFX и IIVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon
8.65%15.45%15.32%18.22%-20.29%15.80%21.51%25.11%-11.43%18.50%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%

Correlation

The correlation between TALFX and IIVAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between TALFX and IIVAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Transamerica Asset Allocation Long Horizon

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TALFX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TALFX
Ранг доходности на риск TALFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALFX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TALFXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.85

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.86

-0.98

TALFX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIVAX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALFX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TALFXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок TALFX и IIVAX

Максимальная просадка TALFX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALFX и IIVAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TALFXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.14%

-57.38%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.87%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-19.76%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-23.12%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-44.13%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.34%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.56%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TALFX и IIVAX

Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеют волатильность 3.06% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TALFXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.91%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.60%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.58%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

20.48%

-1.53%

Сравнение комиссий TALFX и IIVAX

TALFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TALFX и IIVAX

Дивидендная доходность TALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.81%, что больше доходности IIVAX в 9.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon
42.81%46.22%6.71%3.03%15.25%13.09%11.70%11.90%9.39%1.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TALFX and IIVAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIVAX has higher volatility (3.06%) compared to TALFX (3.06%). In terms of maximum drawdown, TALFX dropped -33.14% vs IIVAX's -57.38%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALFX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор