Сравнение TALFX с IIVAX
TALFX (Transamerica Asset Allocation Long Horizon) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TALFX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TALFX returned 10.28%/yr vs 10.02%/yr for IIVAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TALFX charges 0.35%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.
Доходность
Сравнение доходности TALFX и IIVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALFX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TALFX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции IIVAX немного отстают с 10.02%.
TALFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.28%
IIVAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам TALFX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 8.65% | 15.45% | 15.32% | 18.22% | -20.29% | 15.80% | 21.51% | 25.11% | -11.43% | 18.50% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.90% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Correlation
The correlation between TALFX and IIVAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between TALFX and IIVAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALFX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
TALFX
IIVAX
Сравнение TALFX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALFX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.85 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 9.86 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALFX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TALFX и IIVAX
Максимальная просадка TALFX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALFX и IIVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALFX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.14% | -57.38% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.87% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -19.76% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -23.12% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -44.13% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.34% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.56% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALFX и IIVAX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеют волатильность 3.06% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALFX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.91% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.60% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 18.58% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.48% | -1.53% |
Сравнение комиссий TALFX и IIVAX
TALFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALFX и IIVAX
Дивидендная доходность TALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.81%, что больше доходности IIVAX в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.54% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 42.81% | 46.22% | 6.71% | 3.03% | 15.25% | 13.09% | 11.70% | 11.90% | 9.39% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALFX and IIVAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIVAX has higher volatility (3.06%) compared to TALFX (3.06%). In terms of maximum drawdown, TALFX dropped -33.14% vs IIVAX's -57.38%.
IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALFX и IIVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор